Die Banken in der Europäischen Union sind für eine schwere Wirtschaftskrise nach Ansicht der Aufseher gut gerüstet. Im Szenario des diesjährigen Banken-Stresstests verbuchten die untersuchten Geldhäuser zwar insgesamt Verluste von 547 Milliarden Euro, wie die Europäische Bankenaufsicht EBA am Freitagabend in Paris mitteilte. Dennoch behielten sie starke Kapitalpuffer. So rutschte die harte Kernkapitalquote der Banken in der simulierten Krise insgesamt von 15,8 auf 12,1 Prozent nach unten.
Die European Banking Authority (EBA) hatte insgesamt 64 Banken in der EU aufgefordert, ihre Kapitalpuffer rechnerisch einer schweren Krise zu unterziehen. Die Geldhäuser stehen für etwa 75 Prozent des hiesigen Bankenmarktes.
Recht deutlich würde die Krise hierzulande die Deutsche Bank treffen: Deren harte Kernkapitalquote würde im Test von 14,0 Prozent zunächst bis auf 9,2 Prozent sinken und bis 2027 wieder auf 10,2 Prozent steigen. Bei der Commerzbank ginge sie hingegen schrittweise von 15,3 auf 10,5 Prozent zurück.
Bei den untersuchten Landesbanken ist das Feld zweigeteilt: Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hätte am Ende der Krise noch eine harte Kernkapitalquote von 7,5 Prozent, die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sogar nur 6,8 Prozent. Die BayernLB mit 14,3 Prozent und die NordLB mit 13,5 Prozent hingegen stünden mehr als doppelt so stark da. Auch die DZ-Bank, das Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken, kommt mit 13,6 Prozent deutlich besser davon, ebenso der Autofinanzierer Volkswagen Financial Services mit 14,7 Prozent.
Stresstests gibt es seit der Finanzkrise
Das Krisenszenario erstreckte sich über die Jahre 2025 bis 2027. Spannungen in der Weltpolitik führen darin zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung der EU um insgesamt 6,3 Prozent. Die Aktienkurse brechen um bis zu 50 Prozent ein. Gewerbeimmobilien verlieren fast 30 Prozent an Wert. Am Ende steht die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent. Die Inflation steigt zunächst auf 5,0 Prozent. Bis 2027 geht sie auf 1,9 Prozent zurück.
Die Banken sollten durchrechnen, wie sie mit einer solchen Wirtschaftskrise zurechtkämen. In Deutschland nahm die EBA neben den genannten Banken auch mehrere hier ansässige Tochtergesellschaften von US-Banken unter die Lupe.
Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überprüfen Aufseher rund um den Globus mit solchen Stresstests regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Die Tests sollen möglichst frühzeitig Risiken in den Bilanzen offenlegen. Gegebenenfalls können Aufseher in der Folge von einzelnen Geldhäusern frühzeitig einfordern, ihre Kapitalpuffer zu verstärken. Unumstritten sind Stresstests nicht: Welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt in der Hand der Aufseher.
